Co to jest ryzyko kredytowe?
Wszelka działalność gospodarcza obarczona jest pewnego rodzaju ryzykiem. Największe ryzyko jest ponoszone przez instytucje finansowe, głównie przez banki, które ze względu na rodzaj swojej działalności i segment rynku, w którym funkcjonują, ponoszą je na wielu płaszczyznach. Możemy do nich zaliczyć m.in.: ryzyko rynkowe, ryzyko operacyjne, ryzyko stóp procentowych oraz właśnie ryzyko kredytowe.
Ryzyko kredytowe jest po prostu niebezpieczeństwem bezpośrednio związanym z pożyczeniem innemu podmiotowi pieniędzy. To niebezpieczeństwo jest związane z niewypłacalnością, zaprzestaniem spłacania rat kredytowych w terminie lub płacenia ich z opóźnieniem przez kredytobiorcę lub kredytobiorców. Inaczej mówiąc, ryzyko kredytowe pojawia się zawsze wtedy, gdy istnieje jakiekolwiek prawdopodobieństwo braku należytego wywiązywania się z płatności przez stronę, która zaciągnęła zobowiązanie.
Istotny jest również fakt, że ryzyko kredytowe nie odnosi się jedynie do kredytów gotówkowych, hipotecznych czy konsolidacyjnych. Ma ono znacznie szersze znaczenie i tyczy się również innych produktów finansowych, gdzie klient posiada zobowiązania względem banku.
Rodzaje ryzyka kredytowego
Ryzyko kredytowe jest dość szerokim pojęciem i można na nie spojrzeć z wielu perspektyw, dlatego też podziału na rodzaje ryzyka kredytowego można dokonać na kilka sposobów.
Podział ryzyka kredytowego ze względu na akceptowalność
Fakt akceptacji ryzyka jest wynikiem różnego rodzaju elementów dotyczących kredytobiorcy, a branych pod uwagę przez bank w momencie analizowania jego wniosku kredytowego i podejmowania decyzji kredytowej. Akceptowalność jest zatem bezpośrednio związana z poziomem ryzyka, które bank musi ponieść pożyczając komuś pieniądze. Ze względu właśnie na tę ocenę możemy wyróżnić dwa rodzaje ryzyka, są nimi: ryzyko akceptowalne i ryzyko nieakceptowalne.
Ryzyko kredytowe akceptowalne
Z ryzykiem kredytowym akceptowalnym mamy do czynienia wówczas, gdy dana instytucja finansowa po przeanalizowaniu wszystkich istotnych czynników jest w stanie je ponieść. Pewnego rodzaju ryzyko nienależytej spłaty istnieje zawsze, ale w tym wypadku jest ono na tyle niewielkie, że bank je akceptuje i pożycza pieniądze.
Ryzyko kredytowe nieakceptowalne
Z ryzykiem nieakceptowalnym mamy do czynienia wówczas, gdy jest ono na tyle duże, że bank odmawia kredytu. Przykładem może być przypadek, gdy Twój wniosek o kredyt został odrzucony. Wówczas ryzyko pożyczenia Ci pieniędzy było dla banku zbyt duże i tym samym nieakceptowalne.
Podział ryzyka kredytowego ze względu na bierność i aktywność
Kolejny podział ryzyka kredytowego może być dokonany w oparciu o otrzymywanie lub pożyczenie kapitału. Zasady funkcjonowania banków i ich działalności powodują, że stają one po obu stronach transakcji, dlatego też są narażone na ryzyko w obu tych przypadkach.
Ryzyko kredytowe aktywne (czynne)
Z ryzykiem kredytowym aktywnym banki mają do czynienia zawsze wtedy, gdy pożyczają swój kapitał innemu podmiotowi. Ryzyko to jest bezpośrednio skorelowane z ewentualnymi stratami, które może ponieść bank w przypadku braku spłaty zobowiązania przez kredytobiorcę w terminach ustalonych w umowie kredytowej.
Głównym celem banku udzielającego kredytu jest zarobienie na różnego rodzaju opłatach wynikających z umowy. Typowymi opłatami, a więc zyskiem banku są odsetki kredytowe, marża oraz prowizja za udzielenie kredytu. Bank pożyczając pieniądze ryzykuje brak ewentualnego zysku oraz stratę kapitału (w przypadku całkowitego braku spłaty, a następnie np. upadłości konsumenckiej kredytobiorcy).
Bank ponosi ryzyko zawsze bo nawet dokładnie analizując sytuację pożyczającego i jego historię kredytową, to i tak nie jest w stanie przewidzieć ewentualnej sytuacji losowej (np. strata pracy, choroba). Aktywne ryzyko kredytowe jest zatem jedynie w części kontrolowane przez instytucję, której dotyczy.
Ryzyko kredytowe pasywne (bierne)
Banki nie dysponują jedynie swoimi pieniędzmi, ale muszą je również pozyskiwać z zewnątrz. Dzięki temu mają środki na finansowanie swojej działalności np. na kredyty, których udzielają swoim klientom. Mogą to robić m.in za pomocą pożyczek zaciągniętych na rynku międzybankowym oraz pozyskiwać je od swoich klientów w formie depozytów (np. lokat). Ryzyko kredytowe pasywne dotyczy tej drugiej kwestii. Bank ponosi ryzyko utraty kapitału w sytuacji, w której klient wcześniej, niż pierwotnie zakładano w umowie, wycofa swoje zdeponowane w banku środki. Decyzyjność odnośnie depozytu należy wyłącznie do właściciela, zatem bank jest stroną pasywną i to on ponosi ryzyko, na które nie ma wpływu.
Podział ryzyka kredytowego na indywidualne i zbiorowe
Ryzyko kredytowe możemy podzielić na takie, które odnosi się do klienta indywidualnego oraz do zbiorowego. Podział ten jest istotny ze względu na skalę. Inne konsekwencje są w przypadku braku spłaty kredytu przez jednego klienta, a inne są w sytuacji, gdy nieterminowo z płatności za raty wywiązuje się kilka tysięcy kredytobiorców.
Ryzyko kredytowe indywidualne (pojedyncze)
Indywidualne ryzyko kredytowe dotyczy jednej umowy kredytowej. W jego zakres wchodzi brak spłaty całości kredytu, opóźnienia z płatnością rat, ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz negatywna zmiana wiarygodności kredytowej. Bank minimalizuje to ryzyko udzielając kredytów jedynie osobom, które mają odpowiednią zdolność kredytową, ta zaś określana jest przez wiele różnych czynników, takich jak np.: historia kredytowa, ilość i wysokość innych zobowiązań, wysokość zarobków itd. Ryzyko kredytowe maleje wraz ze wzrostem wiarygodności klienta.
Ryzyko kredytowe portfelowe (zbiorowe)
Zbiorowe ryzyko kredytowe jest określone na podstawie wszystkich ryzyk indywidualnych i obejmuje cały portfel kredytobiorców danej instytucji. Analiza i określenie portfelowego ryzyka kredytowego jest trudniejsze niż w przypadku indywidualnym ze względu na większą liczbę czynników i podmiotów poddanych analizie. Do czynników mający największy wpływ na kształtowanie się tego rodzaju ryzyka można zaliczyć przede wszystkim współzależność pomiędzy produktami kredytowymi, możliwość ich łącznego niespłacenia oraz ich indywidualną wysokość.
Jak banki ograniczają ryzyko kredytowe?
Ryzyka kredytowego nie sposób całkowicie zlikwidować, natomiast w interesie banków leży jego maksymalne ograniczenie. Instytucje finansowe stosują różne mechanizmy, które minimalizują niebezpieczeństwo na wielu płaszczyznach. Takie działanie pozwala im funkcjonować na rynku.
Weryfikacja zdolności kredytowej kredytobiorcy
Zdolność kredytowa każdego klienta jest zawsze bardzo dokładnie weryfikowana. Bank poddając ocenie możliwości płatnicze Kredytobiorcy bierze pod uwagę wiele czynników. Sprawdza przede wszystkim historię spłat wcześniejszych zobowiązań, wysokość i ilość spłacanych obecnie, wysokość dochodów, źródła, z których kredytobiorca czerpie dochód oraz rodzaj umowy, w oparciu o którą jest zatrudniony, a także inne czynniki mające wpływ na jego sytuację materialną. Dopiero pełna analiza pozwala określić ryzyko związane z pożyczeniem mu środków. Gdy ryzyko kredytowe jest dla banku zbyt duże, ten odmówi udzielenia kredytu.
Kredyty zabezpieczone
Wszystkie banki w swojej ofercie mają kredyty zabezpieczone, takie jak kredyty hipoteczne czy samochodowe. Ryzyko kredytowe w ich przypadku jest mniejsze, mimo że pożyczane środki często są większe niż w przypadku kredytów gotówkowych. Zabezpieczenie zmniejsza ryzyko, ponieważ w przypadku niewypłacalności bank może przejąć przedmiot zabezpieczenia (np. mieszkanie lub samochód) i z jego sprzedaży zaspokoić swoje roszczenie. Co istotne kredyty zabezpieczone ze względu na mniejsze ryzyko banku są zawsze tańsze od zwykłych kredytów konsumenckich.
Do kredytów zabezpieczonych możemy również zaliczyć kredyty poręczone przez inną osobę. W tym przypadku bank może pociągnąć do odpowiedzialności płatniczej inną osobę, której zdolność kredytowa na etapie weryfikacji wniosku również była badana. Taki rodzaj kredytu znacząco minimalizuje ryzyko kredytowe powstające po stronie banku.
Dywersyfikacja portfela kredytowego
Banki, ze względu na różnorodność swojej oferty i szerokie grono potencjalnych klientów, mają możliwość dywersyfikowania swojego portfela kredytowego i tym samym minimalizowania ryzyka kredytowego.
Dywersyfikacja portfela kredytowego jest naturalna dla specyfiki banków i polega na udzielaniu kredytów:
- różnego typu,
- z różnym zabezpieczeniem,
- na różne okresy,
- do podmiotów z różnych branż.
Taka różnorodność z jednej strony umożliwia dotarcie do wielu klientów z różnymi potrzebami i oczekiwaniami, a z drugiej strony minimalizuje ryzyko po stronie banku i zdarzenie mające negatywny wpływ na jeden sektor nie powoduje dużych strat.
Ubezpieczenie kredytu
Ubezpieczenie jest jedną z form zabezpieczenia kredytu, które zmniejsza ryzyko ponoszone przez bank. Stosuje się je we wszystkich rodzajach kredytów, jednak nie zawsze jest obowiązkowe. W dużej mierze jego obowiązkowość jest zależna od oceny wiarygodności kredytowej klienta. Niektórzy kredytobiorcy sami decydują się ubezpieczenie kredytu, ponieważ często jego warunki zabezpieczają interesy obu stron. Bank nie ponosi tak dużego ryzyka, ponieważ w razie nieoczekiwanych problemów kredytobiorcy, ubezpieczyciel może wziąć na siebie czasowe ponoszenie rat lub całkowitą spłatę kredytu. Z drugiej zaś strony interes kredytobiorcy jest również zabezpieczony.
Monitoring i restrukturyzacja
Banki na bieżąco monitorują sytuację swoich klientów, którym pożyczyły swoje pieniądze poprzez np. sprawdzanie ich sytuacji w BIK-u. Ponadto większość banków, w przypadku trwałego pogorszenia się sytuacji materialnej swojego klienta, daje możliwość złożenia wniosku o restrukturyzację kredytu lub inną formę ugody. Umowa kredytu nie zostaje wypowiedziana, a bank nie ponosi ryzyka braku możliwość wyegzekwowania należnych mu środków od kredytobiorcy, który z kolei ma dostosowaną ratę do obecnych możliwości finansowych. Dodatkowo dłuższy okres kredytowania to dłuższy czas naliczania odsetek i tym samy zwiększenie zysku.
Jakie czynniki mają wpływ na ryzyko kredytowe?
Każda z instytucji ma swoją własną procedurę pozwalającą jej na określenie, jaki jest stopień ryzyka kredytowego w danym przypadku. Jest ono określane poprzez analizę różnych czynników mających kluczowe znaczenie w charakterystyce danego kredytobiorcy.
Czynniki mające wpływ na stopień ryzyka kredytowego, to:
- rodzaj kredytobiorcy – podmioty ubiegające się o kredyt mogą mieć różną formę prawną i sposób funkcjonowania. Ryzyko kredytowe będzie różnić się w przypadku podmiotów z sektora finansów publicznych od firm prywatnych i osób fizycznych, ponieważ w ich przypadku ryzyko w praktyce nie istnieje.
- wiarygodność kredytowa – na wiarygodność kredytową lub jej brak można pracować latami. Instytucje finansowe dokładnie sprawdzają BIK, KRD i inne bazy dłużników, dzięki czemu znają naszą historię kredytową, która jest ważnym czynnikiem przy określaniu ryzyka kredytowego. Osoba mająca w przeszłości regularne problemy ze spłatą swoich zobowiązań jest mniej wiarygodna od tej, która wywiązywała się z nich bez zastrzeżeń.
- zdolność kredytowa – ma kluczowe znaczenie przy ustalaniu ryzyka kredytowego. Oczywistym jest, że osoby i podmioty mające stabilną sytuację finansową i regularne comiesięczne wpływy w dużej wysokości, są znacząco bardziej wiarygodne od tych, których sytuacja finansowa jest niepewna lub przepływ środków jest na niskim poziomie.
- wysokość kredytu – z reguły jest powiązana ze zdolnością kredytową, na podstawie której bank określa maksymalną kwotę kredytu, którą może zaoferować kredytobiorcy. Czym wyższa kwota kredytu, tym wyższe ryzyko. Oczywiście termin „wysoka kwota kredytu” jest dość elastyczny i inna ilość pieniędzy będzie uznana za wysoką w przypadku kredytu firmowego dla dużej spółki, a inna w przypadku kredytu konsumenckiego dla osoby pracującej na umowie zlecenie.
- zabezpieczenie – może być istotnym czynnikiem zmniejszającym ryzyko kredytowe. W przypadku, gdy wartość zabezpieczenia jest wyższa od pożyczanych środków, ryzyko kredytowe bardzo maleje. Przykładowym zobrazowaniem tego mechanizmu jest sytuacja, w której kredytobiorca dysponuje dużym wkładem własnym np. 60%, a kredyt hipoteczny dotyczy jedynie reszty wartości nieruchomości. Ryzyko po stronie banku jest mocno ograniczone, ponieważ zabezpieczenie notarialne dotyczy całej nieruchomości, a kredyt jedynie 40% jej wartości.
- okres, warunki, koszty kredytu – również mają ważny wpływ na określenie ryzyka związanego z pożyczeniem pieniędzy przez bank. Jeżeli okres jest krótki, a koszty pożyczenia wysokie, co bezpośrednio przekłada się na wysokość raty, to prawdopodobieństwo ewentualnych perturbacji przy spłacie rośnie.
Czym jest ocena ryzyka kredytowego?
Bank weryfikując danego klienta pod kątem ryzyka związanego z pożyczeniem mu pieniędzy, bierze pod uwagę wyżej wymienione czynniki. Ogólny wynik tej weryfikacji można uznać za ostateczną ocenę ryzyka kredytowego. Powinieneś wiedzieć, że pod tym terminem funkcjonuje również inna ocena, która jest wystawiana przez Biuro Informacji Kredytowej. Jest nią scoring BIK.
Wpływ Scoringu BIK na ryzyko kredytowe
Scoring BIK danego klienta jest brany pod uwagę przez instytucje finansowe podczas rozpatrywaniu wniosków kredytowych. Jednym z elementów weryfikacji jest sprawdzenie kredytobiorcy w bazie Biura Informacji Kredytowej, które przechowuje i udostępnia dane dotyczące kredytów i pożyczek, w tym również tego, w jaki sposób kredytobiorcy się z nich w przeszłości wywiązywali. Udostępniana jest również ocena punktowa wiarygodności kredytowej – czyli scoring BIK. Czym Twoja historia kredytowa jest lepsza i czym bardziej terminowo spłacałeś swoje zobowiązania, tym Twoja ocena jest wyższa, a ryzyko kredytowe dla banku niższe.
Warto zatem wywiązywać się rzetelnie ze swoich płatności, ponieważ zmniejszając ryzyko banku zwiększamy swoją szanse na otrzymanie kredytu. Pamiętaj, że pracę nad polepszeniem oceny punktowej BIK możesz rozpocząć od razu. Pierwszym krokiem w tym kierunku powinno być zapoznanie się z raportem BIK, który przedstawia m.in. Twoją ocenę punktową, pełne zestawienie przeszłych zobowiązań oraz inne istotne dane mające wpływ na określenie ryzyka kredytowego związanego z pożyczeniem Ci pieniędzy. Jeżeli nie wiesz, w jaki sposób pobrać raport, to powinieneś zapoznać się z informacjami udzielającymi Ci odpowiedzi na pytanie, jak sprawdzić siebie w BIK.
Ryzyko kredytowe na rynku pożyczek pozabankowych
Istotny dla większości klientów instytucji finansowych zdaje się być fakt, że oceny ryzyka kredytowego nie dokonują wyłącznie banki, ale również trudniące się udzielaniem pożyczek pozabankowych firmy pożyczkowe. Różnica między nimi polega na tym, że banki związane wytycznymi KNF oraz prawem bankowym, dokonują weryfikacji ryzyka kredytowego w sposób bardziej restrykcyjny, niż instytucje działające poza sektorem bankowym. Dlatego też, w przypadku złożenia wniosku o pożyczkę pozabankową istnieje większa szansa na jej otrzymanie, niż w przypadku kredytu bankowego.
Firmy pożyczkowe pozwalają sobie na większe ryzyko kredytowe niż banki i często udzielają finansowania podmiotom, które nie mogłyby takiego finansowania otrzymać od banku. Nie oznacza to oczywiście, że firmy te nie weryfikują klienta w ogóle. Jedne z nich robią to bardziej restrykcyjnie oferując bardziej korzystne warunki (w związku z mniejszym ryzykiem kredytowym) jak np. hapipożyczki. Inne z kolei przymykają oko na negatywne wpisy w bazach dłużników, co kolei zwiększa koszty takiej pożyczki. Większe koszty są ceną za większe ryzyko ponoszone przez instytucje oraz umożliwieniem pozyskania środków przez osoby, które nigdzie indziej na pożyczenie pieniędzy liczyć nie mogą. Jeżeli należy do tej drugiej grupy mającej niską wiarygodność finansową i jednocześnie szukasz możliwości pożyczenia środków, powinieneś zapoznać się rankingiem pożyczek bez BIK i rankingiem pożyczek dla dłużników.
Czy jest coś jeszcze co interesuje Cię jeśli chodzi o ryzyko kredytowe?